Trading Algorithmique 101 – Raging Bull – astuces Copytrading

Alors que certains courtiers négocient des parts de marché boursier, une grande partie des transactions d'aujourd'hui est désormais automatisée par la technologie. L'un des développements technologiques les plus importants du commerce ces dernières années est le commerce algorithmique.

Trading algorithmique:

  • Le trading est conçu et exécuté par un algorithme informatique.
  • Peut générer de plus gros profits plus rapidement que les commerçants humains.

Dans cet article, nous résumons tout ce que vous devez savoir sur les bases du trading algorithmique, les avantages du trading algorithmique et les algorithmes de trading d'introduction que vous pouvez rencontrer.

Qu'est-ce que le trading algorithmique?

Le trading algorithmique est également appelé trading algo, trading boîte noire ou trading automatisé. Le terme fait référence à l'utilisation d'un algorithme ou d'un programme informatique pour effectuer des transactions. L'algorithme de trading consiste en un ensemble d'instructions concernant la quantité, le prix, le timing ou toute autre variable que le trader considère comme importante. L'algorithme place ensuite automatiquement les transactions sur la base de ces instructions, ce qui signifie qu'en théorie, il peut placer des transactions et en retirer les avantages plus rapidement qu'un trader humain.

Un algorithme peut avoir des instructions simples pour entrer et quitter des métiers, comme un croisement de moyenne mobile. La moyenne mobile est la moyenne du marché sur une période de temps que les commerçants utilisent pour identifier les tendances. Mais un algorithme peut également générer un ensemble d'instructions plus complexes qui nécessitent des calculs compliqués et du code écrit dans un langage de programmation compatible avec la plate-forme d'un commerçant. Les systèmes de trading automatisés nécessitent généralement que le logiciel soit connecté à un courtier à accès direct.

(Une moyenne mobile est une moyenne des points de données précédents qui atténue les mouvements de prix quotidiens et identifie ainsi les tendances.)

Comment fonctionne le trading algorithmique? Un exemple de trading algorithmique en pratique

Voici un exemple simple pour illustrer le concept de trading algo dans la pratique:

Un commerçant peut décider de suivre un ensemble simple de critères de négociation. Cela pourrait consister à acheter 100 actions d'une action donnée lorsque la moyenne mobile à 50 jours dépasse la moyenne mobile à 100 jours et à vendre des actions de cette action lorsque la moyenne mobile à 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile à 100 jours. arrive.

Une fois que le commerçant a placé ces instructions dans son système logiciel, le programme informatique suit le cours de l'action et les moyennes mobiles pertinentes et place automatiquement les transactions lorsque ces conditions spécifiques sont remplies. Cela signifie que le commerçant n'a pas à suivre ces statistiques ni à passer des ordres commerciaux manuellement.

Une brève histoire du trading algorithmique

L'utilisation d'algorithmes dans le commerce a commencé dans les années 1970, lorsque les systèmes de négociation assistée par ordinateur sont entrés pour la première fois sur les marchés américains, très populaires. Par exemple, en 1976, la Bourse de New York a introduit son premier système automatisé de transfert d'ordres, le système DOT (Designated Order Turnaround). Au cours des années suivantes, les bourses ont continué d'accepter leur capacité à accepter le commerce électronique. En 2010, plus de 60% de toutes les transactions boursières étaient effectuées par des ordinateurs plutôt que par des courtiers en direct.

Le public américain est devenu plus conscient du trading algorithmique lorsque l'auteur à succès Michael Lewis a publié le livre & # 39; Flash Boys & # 39; publié, décrivant les entrepreneurs et les commerçants de Wall Street qui ont construit les entreprises qui allaient dominer le commerce électronique. Le livre de Lewis a indiqué que ces sociétés étaient engagées dans une véritable course aux armements pour voir qui pourrait acquérir la technologie la plus avancée pour stimuler leurs concurrents.

Plus récemment, cependant, le trading algorithmique est devenu beaucoup plus accessible au trader moyen. Certains hedge funds font appel à des algorithmes de trading participatifs auprès, par exemple, de traders programmeurs amateurs. Internet haut débit et des ordinateurs capables de traiter les données plus rapidement et disponibles à des prix viables ont permis à de nombreuses personnes d'apprendre à écrire du code et d'étudier le marché.

L'apprentissage automatique est une autre technologie émergente à Wall Street. Les nouvelles avancées techniques de l'intelligence artificielle ont permis aux ordinateurs d'apprendre en profondeur ou d'améliorer eux-mêmes les algorithmes grâce à l'itération. L'apprentissage automatique peut aider les traders à affiner leurs algorithmes et à rendre le trading encore plus rentable.

Les avantages d'Algo-Trading

Le trading algorithmique offre un certain nombre d'avantages, notamment:

  • Réduction des coûts de négociation pour les grands courtiers.
  • Cela permet d'exécuter les commandes plus rapidement.
  • Minimiser les émotions de l'action.
  • Fournit des tests de dos plus précis.
  • Maintien de la discipline.

Le trading algorithmique permet aux grandes sociétés cotées et aux investisseurs institutionnels de réduire leurs coûts. Il crée de la liquidité en exécutant les transactions plus rapidement et est particulièrement avantageux pour les commandes importantes.

Le trading algorithmique est également attrayant car il permet aux traders d'exécuter les ordres plus rapidement et plus facilement. Cela rend plus facile et plus lucratif pour les day traders de réaliser un profit rapide contre de petites et rapides variations des cours des actions. De nombreuses stratégies de trading à la journée, telles que la stratégie de trading scalping, utilisent souvent des algorithmes car elles nécessitent que les achats et les ventes soient effectués très rapidement, à un rythme qu'un commerçant humain ne peut tout simplement pas suivre.

Le logiciel de trading algorithmique minimise également les émotions du trading. Un commerçant humain peut établir ses propres règles d'achat et de vente, mais peut avoir du mal à respecter ce plan dans un environnement commercial en évolution rapide. Les algorithmes garantissent qu'un trader n'hésite pas ou ne bouge pas avant de placer une transaction.

Les ordinateurs aident également les commerçants à améliorer leur backtesting. Le backtesting consiste à appliquer des règles de trading aux données historiques du marché pour voir à quel point une stratégie de trading particulière pourrait être lucrative. C'est un moyen pratique d'essayer différentes approches sans risquer de l'argent réel. Les ordinateurs permettent de tester des règles précises sur les données historiques et d'affiner leurs idées et méthodes.

Enfin, les algorithmes aident les traders à rester disciplinés. Des facteurs émotionnels tels que la peur de perdre ou la précipitation à faire juste un peu plus de profit peuvent inciter les traders à faire des mouvements de trading absurdes. Le trading algorithmique suit un plan de trading précis car l'ordinateur ne s'écartera jamais du plan ou ne fera pas d'erreur, comme entrer le mauvais nombre d'actions à acheter ou à vendre.

Trading algorithmique dans différents types de trading

La plupart des échanges algorithmiques facilitent les échanges à haute fréquence, les traders essayant de profiter de passer rapidement de grosses commandes pour récolter des bénéfices en peu de temps. Mais le trading algorithmique peut être utile dans différents types d'activités d'investissement.

Les day traders et autres types de traders à court terme bénéficient de la fréquence, de la liquidité et du rythme des algo trading. Les investisseurs à moyen et long terme, tels que les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance et les fonds de pension, utilisent également le trading algorithmique pour effectuer des achats à grande échelle lorsqu'ils ne veulent pas perturber les marchés en négociant en masse. L'algorithme leur permet d'acheter et de vendre plus discrètement.

Enfin, les traders systématiques, y compris les hedge funds et les individus qui effectuent leur propre analyse et trading, trouvent souvent qu'il est plus efficace de trader via des algorithmes plutôt que de passer manuellement des ordres eux-mêmes.

Stratégies de trading algorithmiques

Un certain nombre de stratégies de trading utilisent le trading algorithmique – certaines nécessitent même l'utilisation d'ordinateurs et d'algorithmes. Les stratégies de trading algo les plus simples et les plus simples suivent des tendances telles que les mouvements de prix, les flambées de canaux ou les moyennes mobiles et exécutent les transactions en fonction de règles construites autour de ces indicateurs techniques ou d'autres.

Les opportunités d'arbitrage comprennent l'achat d'une action cotée en bourse à un prix inférieur sur un marché, tout en la vendant simultanément à un prix plus élevé sur un autre marché. Le trading algorithmique permet aux traders d'exécuter ce type de transaction simultanément.

Le rééquilibrage des fonds indiciels permet aux traders de profiter des opportunités rentables créées par les moments où les fonds indiciels rééquilibrent leurs positions pour s'aligner sur leurs indices de référence respectifs.

Les stratégies basées sur un modèle mathématique permettent aux traders de négocier sur une combinaison d'options et de leur sécurité sous-jacente. La stratégie d'inversion moyenne est basée sur l'idée que des prix anormalement bas ou élevés finiront par revenir à leur valeur moyenne ou moyenne. En mettant en œuvre un algorithme, les commerçants peuvent déterminer quand les prix sont hors de leur fourchette typique et à quel niveau ils sont susceptibles de revenir.

Enfin, le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) implique la division d'une commande commerciale importante et sa mise en œuvre en lots plus petits. Le but est d'exécuter l'ordre proche du VWAP.

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Quels sont risques du trading de copie? Le plus grand risque auquel un trader existera confronté lorsque le trading de copie est le peut marché. Si la stratégie qu’un commerçant copie échoue, il peut perdre de l’argent. Les broker courent aussi un va vraiment liquidité dans l’hypothèse ou les instruments qu’ils négocient connaissent des non liquides lorsque marchés sont volatils. Enfin, les commerçants peuvent établir devant des risques systématiques si le produit qu’ils négocient connaît de fortes baisses ou rallyes. Risque du marché Le va vraiment marché décrit le va perte lié aux variations du somme d’un titre. L’objectif est de générer des excédent à partir d’une augmentation de la valeur de l’actif négocié. De accompli évidence, il existe un risque que l’actif perde de la valeur.

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